新增
- 增加i18n国际化支持,以及对应的英文翻译
- 增加CFD和SWAP品种类型枚举值
- vnpy_ib增加COMEX、Eurex交易所支持
- vnpy_ib增加CFD品种支持
调整
- vnpy_rqdata完善对于周五夜盘数据查询的支持
- vnpy_ib订阅行情和委托下单时,检查代码字符串是否包含空格
- vnpy_ib解析合约对象时,增加对于ConId是否包含非数字字符的检查
- vnpy_ib查询历史K线数据,支持更长时间段跨度(不再限制半年)
- vnpy_da更新API版本到1.18.2.0
- vnpy_da移除历史数据查询功能
- vnpy_tora调整期权接口的委托号生成规则,支持上限10万数量委托
- vnpy_xtp调整账户冻结资金的计算逻辑
- vnpy_optionmaster增加对IB的股票期权品种支持
- vnpy_optionmaster定价模型改为计算理论希腊值
- vnpy_optionmaster调整对象希腊值为理论模式
- vnpy_optionmaster调整中值隐波动的计算方法
- vnpy_spreadtrading使用线程池实现策略初始化的异步执行
- vnpy_postgresql支持自动重用已经打开的数据库连接
- vnpy_ctptest更新API版本至6.7.2
- 接口封装升级更新pybind11到2.11.1版本:vnpy_ctptest、vnpy_sopttest
- vnpy_ctp更新API版本到6.7.2
- 调整extract_vt_symbol函数,兼容代码中带有"."的情况,如HHI.HK-HKD-FUT.HKFE
- 更新vnpy框架的核心依赖模块到2024年较新的版本
修复
- 修复vnpy_portfoliostrategy调用stop_strategy没有撤销活动委托的问题
- 修复vnpy_xtp的API封装中queryTickersPriceInfo底层调用错误
- 修复RpcClient中_last_received_ping变量的类型问题