新增
- 迅投研数据服务vnpy_xt,支持股票、期货、期权、债券、基金历史数据获取
- vnpy_ib增加对CBOE和CBOT交易所的支持、对指数期权的支持
- vnpy_rqdata增加对于88A2连续次主力合约的支持
- vnpy_wind增加广期所和上期能源交易所的数据支持
调整
- vnpy_sopt升级3.7.0版本API
- vnpy_portfoliostrategy回测引擎支持交易日参数annual_days
- K线合成器(BarGenerator)移除对于Tick时间戳的检查过滤逻辑,交由用户层负责控制过滤
- vnpy_ib收到期权合约数据后,自动查询其切片行情数据
- vnpy_paperaccount实现对于IB接口合约的特殊路由处理
- 接口封装升级更新pybind11到2.11.1版本:vnpy_ctp、vnpy_sopt、vnpy_tora
- vnpy_ctp过滤不支持的委托状态推送
- vnpy_mysql兼容无数据库写入权限情况下的数据表初始化
- vnpy_chartwizard支持关闭单个图表标签页
- vnpy_portfoliostrategy移除策略后同时清除对应的策略状态缓存数据
- vnpy_portfoliostrategy调整每日盈亏清算对象开盘持仓数据的初始化方式
- 策略模块遗传优化函数增加ngen_size和max_workers参数
修复
- 修复vnpy_tora接口中的委托部分撤单状态映射缺失
- 修复vnpy_wind查询日线历史数据时数值存在NaN的问题
- 修复vnpy_mongodb的Tick汇总数据的条数统计错误
- 修复vnpy_chartwizard对于升级后的vnpy_spreadtrading价差行情显示问题
- 修复vnpy_ctastrategy回测成交记录为空时的报错
- 修复vnpy_ctastrategy策略初始化时,历史数据重复推送调用on_bar的问题