新增
- K线合成器（BarGenerator）增加对日K线的合成支持
- 基于华鑫奇点柜台的C++ API重构vnpy_tora，实现VeighNa Station加载支持
- 新增vnpy_ib对于期权合约查询、波动率和希腊值等扩展行情数据的支持
调整
- vnpy_rest/vnpy_websocket限制在Windows上改为必须使用Selector事件循环
- vnpy_rest/vnpy_websocket客户端关闭时确保所有会话结束，并等待有异步任务完成后安全退出
- vnpy_ctp升级6.6.9版本API
- vnpy_ctp支持大商所的1毫秒级别行情时间戳
- vnpy_tqsdk过滤不支持的K线频率查询并输出日志
- vnpy_datamanager增加数据频率下按交易所显示支持，优化数据加载显示速度
- vnpy_ctabacktester如果加载的历史数据为空，则不执行后续回测
- vnpy_spreadtrading采用轻量级数据结构，优化图形界面更新机制
- vnpy_spreadtrading价差子引擎之间的事件推送，不再经过事件引擎，降低延迟水平
- vnpy_rpcservice增加对下单返回委托号的gateway_name替换处理
- vnpy_portfoliostrategy策略模板增加引擎类型查询函数get_engine_type
- vnpy_sec更新行情API至1.6.45.0版本，更新交易API版本至1.6.88.18版本
- vnpy_ib更新10.19.1版本的API，恢复对于数字格式代码（ConId）的支持
- 没有配置数据服务或者加载模块失败的情况下，使用BaseDatafeed作为数据服务
- 遗传优化算法运行时，子进程指定使用spawn方式启动，避免数据库连接对象异常
- 合约管理控件，增加对于期权合约的特有数据字段显示
- vnpy_datarecorder增加基于Tick时间戳和本地时间戳偏离范围的数据过滤支持
修复
- 修复vnpy_datarecorder对于新版本vnpy_spreadtrading价差数据的录制支持
- 修复vnpy_algotrading条件委托算法StopAlgo全部成交后状态更新可能缺失的问题
- 修复vnpy_ctastrategy策略初始化时，历史数据重复推送调用on_bar的问题
- 修复vnpy_wind查询日线历史数据时，数值存在NaN的问题